协方差运算律

投稿:霓裳晚歌 优质问答领域创作者 发布时间:2024-01-14 10:41:39
协方差运算律

协方差表示两个随机变量之间的相关程度,可以通过以下公式计算:

$$

Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

$$

其中,$X$和$Y$分别为两个随机变量,$E(X)$和$E(Y)$分别为它们的期望值。

具体计算步骤如下:

1. 计算$X$和$Y$的期望值$E(X)$和$E(Y)$;

2. 对于每组取值$(x_i,y_i)$,计算$(x_i-E(X))(y_i-E(Y))$;

3. 将第2步的结果求和,然后除以样本量$n$即可得到协方差。

需要注意的是,协方差的值的正负与两个随机变量之间的相关性有关。当协方差的值为正时,表示两个随机变量是正相关的;而当协方差的值为负时,则表示它们是负相关的。